Banca este activitatea de gestionare a banilor, iar în cazul în care banii sunt implicați, totul trebuie evaluat cu atenție, evaluat și măsurat. În acest scop, bancherii folosesc diferite concepte matematice. În timp ce funcția specifică a unui executiv dintr-o bancă va dicta instrumentele matematice necesare, toți bancherii trebuie să aibă o înțelegere excelentă a conceptelor cantitative fundamentale.
Ratele dobânzilor
Conceptul de rate ale dobânzii este probabil cel mai frecvent utilizat concept matematic în domeniul bancar și al finanțelor. Rata dobânzii este pur și simplu costul banilor pentru o anumită perioadă de timp. Dacă o bancă este dispusă să împrumute bani unui împrumutat pentru un an la o rată de 8%, costul împrumutului pe o perioadă de un an este de 8% din suma inițială împrumutată. Deci, costul unui împrumut de 1.000 de dolari pe an este egal cu 8 la sută, de 1.000 de dolari sau 80 de dolari. În timp ce ideea de bază este simplă, matematica se poate complica dacă modificarea ratei dobânzii sau suma împrumutată este plătită în rate.
Valoarea actuala
Valoarea actuală este strâns legată de ratele dobânzilor și permite băncii să evalueze valoarea unui flux de plăți viitoare. Dacă, de exemplu, o investiție într-o spălătorie va fi în valoare de 110 000 $ într-un an, iar ratele anuale ale dobânzii sunt de 10%, care este prețul rezonabil pentru o astfel de investiție? Pentru a răspunde la această întrebare, banca ar calcula valoarea actuală de 110.000 $ așteptată într-un an. Valoarea actuală este egală cu valoarea viitoare într-un an împărțită la 1 plus rata anuală a dobânzii. Deci, valoarea actuală de $ 110,00 este de $ 110,00 /(1+0,1) = 100.000 $. Cu alte cuvinte, obținerea a 110.000 de dolari într-un an este la fel ca obținerea a 100.000 de dolari astăzi.
Evaluare a riscurilor
Cele mai multe plăți viitoare implică riscuri, deoarece o parte sau întreaga plată ar putea să nu se materializeze. Pentru a cuantifica probabilitatea pierderii, bancherii folosesc instrumente matematice, cum ar fi deviația standard. Deviația standard este o măsură a valorii variației valorii unei variabile. De exemplu, un stoc al cărui preț se mută în sus sau în jos cu 2 la sută pe zi în medie are o deviație standard mai mare decât cea a cărei preț fluctuează în medie cu 1,5 la sută pe zi. Cu cât deviația standard a unei investiții este mai mare, cu atât mai mare este probabilitatea atât a câștigului surpriză, cât și a unei pierderi mari. Aceste instrumente ajută bancherii să ia decizii cheie de investiții.
Gestiunea portofoliilor
Bancherii gestionează și portofolii în numele băncii și al clienților. Un portofoliu este o colecție de astfel de investiții ca acțiuni, obligațiuni și valute. Cât de probabil este ca activele să se deplaseze în sus sau în jos în regim de blocare față de direcțiile opuse determină performanța potențială a portofoliului. Pentru a cuantifica aceste mișcări, bancherii folosesc o măsură numită coeficient de corelație, care variază între -1 și 1. Dacă două active au un coeficient de corelație de -1, ele întotdeauna prezintă mișcări opuse, în timp ce o cifră de 1 înseamnă că se reflectă mutările reciproce. Utilizând coeficientul de corelație, bancherul poate calcula câștigul și pierderea maximă din portofoliu.
