Varianța este o metrică pe scară largă utilizată pentru determinarea riscului. Investitorii calculează varianța unei rentabilități estimate pentru a determina riscul relativ al diferitelor scenarii de investiții. Managerii de proiect calculează varianța pentru a determina dacă un proiect depășește bugetul sau înapoiază programul. Există trei metode acceptate în mod obișnuit de a calcula varianța.
Varianță bazată pe date istorice
Calculați media setului de date împărțind suma setului de date cu numărul de puncte de date. În acest exemplu, există trei puncte de date: n1, n2 și n3:
avg = (n1 + n2 + n3) / (3)
Calculați diferența dintre fiecare punct de date și media setului de date:
diff 1 = (n1 - avg) diff 2 = (n2 - avg) diff 3 = (n3 - avg)
Pătrundeți fiecare diferență și adăugați diferențele pătrat:
n1 - avg) ^ 2 + (n2 - avg) ^ 2 + (n3 - avg) ^ 2
Împărțiți suma diferențelor pătrat de numărul de date din setul minus 1:
n1 - avg) ^ 2 + (n2 - avg) ^ 2 + (n3 - avg) ^ 2 / (3-1)
Varianță bazată pe variație-Covariance
Utilizați funcția Covariance a Excel pentru a calcula covarianța.
Calculați riscul care apare la 5% din timp prin înmulțirea deviației standard cu 1,65.
Calculați riscul care apare la 5% din timp prin înmulțirea deviației standard cu 1,65.
Calculați riscul care apare la 1% din timp prin înmulțirea deviației standard cu 2,33.
Varianță Bazată pe metoda Monte Carlo
Selectați o distribuție statistică pentru a aproxima factorii care vă afectează setul de date. De exemplu, dacă calculați varianța de risc a unui scenariu de investiții propus, alegeți o distribuție care să corespundă performanței observate a investițiilor anterioare.
Utilizați un program de calculator pentru a genera între 1.000 și 10.000 de numere aleatorii din distribuția statistică pe care ați selectat-o.
Graficul graficelor generate în funcție de probabilitate și calcularea varianței distribuției rezultate.
sfaturi
-
Programele de calculator sunt disponibile pentru a ajuta la calcularea varianțelor, covarianței și simulărilor Monte Carlo.
Avertizare
Comparați întotdeauna statisticile calculate cu datele reale când este posibil pentru a evita supraestimarea sau subestimarea varianței.
