Atunci când o bancă eșuează, trimite undele de șoc rupte prin economie. Activele ponderate la risc reprezintă unul dintre instrumentele utilizate pentru prevenirea undelor de șoc. Băncile trebuie să păstreze o sumă minimă de capital la îndemână pentru a acoperi riscul de neplată a debitorilor sau de investiții în lichidare. Banca evaluează activele băncii, "cântărește" diferite tipuri în funcție de risc, apoi calculează cât de mult capital va echilibra riscul.
Riscul de cântărire
Activele bancare sunt mai mult decât numerarul în seif. Creditele și investițiile sunt active, dar nu sunt la fel de sigure ca și numerarul. Fiecare împrumut pe care o face o bancă vine cu riscul ca împrumutatul să nu primească banii. Cele mai multe investiții au riscul pierderii investiției. Diferitele active bancare au grade diferite de risc: investiția în titluri de stat este un risc foarte scăzut, în timp ce obligațiunile ridicate cu junk junk sunt mult mai puțin sigure. Împrumutarea banilor către Microsoft este mai sigură decât împrumutul la un start-up dificil. Un împrumut garantat cu bunuri imobiliare oferă un risc mai scăzut decât unul fără garanții.
Pentru a calcula riscul, banca segregă diferitele active în diferite grupuri, pe baza nivelului de risc și a potențialului de pierdere. Banca aplică apoi aceeași formulă de ponderare a riscurilor pentru toate activele din fiecare grup.
Cât de mult risc
Regulile de ponderare a riscului sunt stabilite de supraveghetorii bancari globali, cu sediul la Basel, Elveția. Începând cu anul 2018, regulile de ponderare a riscurilor sunt stabilite de un acord financiar mondial cunoscut sub numele de Basel III, deși unele ponderări de risc sunt încă acoperite de Basel II anterioară. Basel III este mult mai dificil.
În conformitate cu regulile Basel, băncile trebuie să dețină capital egal cu 7% din activele ponderate la risc. Dacă activele ponderate la risc sunt egale cu 500 de milioane de dolari, banca are nevoie de 35 de milioane de dolari pentru capital. Această sumă ar trebui să acopere expunerea băncii în cazul în care oricare dintre pierderile potențiale ar deveni realitate.
Unele investiții, cum ar fi obligațiunile guvernamentale cu rating AA, vin cu un risc zero. Banca nu trebuie să-și facă griji cu privire la eventualele împrumuturi. Împrumuturile corporative deasupra ratingului AA sunt ponderate la 20%. Normele Basel consideră că riscul de credit este prioritatea principală în identificarea clasei de risc. Înainte vine riscul operațional. Acestea acoperă riscuri precum fraudarea internă, neglijența sau eroarea. Riscul de piață este un al treilea element, mult mai puțin semnificativ.
Risk-Weighting Blues
Proba de ponderare a riscului trebuie să ofere o formulă imparțială pentru a evalua dacă o bancă este excesivă. În practică, două bănci cu clase de active aproape identice pot avea o pondere de risc complet diferită. Numărul de bănuitori ai unei bănci se uită la active și revendică un risc mult mai scăzut de neplată decât celălalt bancă. Aceasta justifică o ponderare mai redusă a riscului, ceea ce reduce valoarea capitalului pe care banca trebuie să o aibă. Acesta este unul din modurile în care băncile pot calcula cu ușurință cerințele de capital.
